include $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/def.php';
?>
История последних изменений
История последних изменений
26 марта 2022 г., сборка 928:
18 ноября 2017 г., сборка 446:
- Добавлена министратегия ClosePos - для закрытия опционной позиции котированием. Подробнее - на форуме.
8 октября 2017 г., сборка 436:
- Усовершенствование министратегии MarketMaker (учет гаммы на каждом страйке, мониторинг, перехват выгодных котировок без котирования и т.д. Подробнее - на форуме);
- Возможность изменять параметры Соединения (тип: p2tcp, p2lrcp, p2sys; хост и порт);
- Исправлена утечка памяти.
18 июня 2017 г., сборка 424:
- В опционном советнике для оценки опционной позиции добавил возможность задавать отношение к риску.
27 мая 2017 г., сборка 422:
- В министратегии MarketMaker теперь динамически изменяются отступы для котировок, в зависимости от текущей гаммы и веги.
20 мая 2017 г., сборка 418:
- В опционный портфель добавлена министратегия MarketMaker - котирование заданной опционной серии.
5 апреля 2017 г., сборка 415:
- Версия 2.0.
- Переход с P2ClientGate на CGate.
- Отключены модули: Спекулянт, Торговля спредом и Волатильность.
15 мая 2015 г., сборка 356:
- Автоматический поиск оптимальной комбинации;
- Возможность преобразовывать итоговое распределение.
06 апреля 2015 г., сборка 347:
- Теперь тики сделок получаются через FORTS_DEALS_REPL — поток анонимных сделок;
- Вкладка "Советник" в опционном портфеле. Подробнее: http://smart-lab.ru/blog/238736.php и http://smart-lab.ru/blog/240713.php
10 января 2015 г., сборка 336:
- Показ распределения для выбранной календарной серии;
- Возможность изменять распределение для каждой календарной серии.
27 декабря 2014 г., сборка 335:
- Хар-ки портфеля теперь отображаются не общей строкой вверху окна, а в отдельных полях на вкладке "Портфель". Наверху теперь показывается только PnL позы.
Интенсивность цвета фона (зеленый/красный) показывает насколько PnL приближается к порогам прибыли или убытка;
- Показ распределения вероятностей на профиле PnL опционной позиции, подкрашиваются цветом зеленый/красный участки, где PnL на экспу положительный/отрицательный,
интенсивностью цвета - величина PnL;
- Два режима показа распределения - "от нуля" и "целиком";
- Расчет оценок позиции на экспирацию по распределению: вероятность выйти в прибыль, вер-ть краха, матожидание прибыли, VaR;
- Графики как меняются оценки позы в зависимости от изменения любого из первых четырех моментов распределения;
- График как меняется вероятность выйти в прибыль на экспу в зависимости от фьючерсной позиции
(показывает сколько нужно добавить/убавить фьюча, чтобы вер-ть прибыли была максимальной);
- Диаграмма зависимости PnL сразу от двух моментов распределения в виде цветной матрицы: по оси X меняется один момент, по оси Y другой, цветом показывается PnL;
- Режим WhatIF в опционном портфеле с включенной моделью улыбки, позволяет менять первые 4 момента у модельного распределения вероятностей цен на экспу, и
смотреть как меняется оценка всего портфеля;
Доска опционов:
- Сохранение подобранной модели улыбки для последующих запусков программы;
- Сохранение режима вкл/выкл поиска модельной улыбки;
- на вкладке "Распределение" отображаются информация о первых 4х моментах текущего распределения.
06 ноябрь 2014 г., сборка 326:
- Министратегия торговли стрэддлом StraddleOnDistr;
- Подписка в опционном портфеле на обновляюмую модель улыбки в доске опционов.
24 август 2014 г., сборка 315:
- В окне Счет возможность задать код брокера. Это нужно для работы под логином РФ.
01 август 2014 г., сборка 313:
- Опционный портфель: для загруженной модели улыбки - возможность посчитать вероятность и МО прибыли на экспирацию для заданного портфеля.
24 июль 2014 г., сборка 312:
- Опционный портфель: Возможность загрузить самостоятельно откалиброванную улыбку в портфель, посчитать дельту и посмотреть профиль позиции для такой модельной улыбки.
11 мая 2014 г., сборка 307:
- При наличии опционов разных календарных серий профиль рисуется только на ближайшую дату экспы;
- При виртуальном добавлении опциона из доски опционов - это оформляется как виртуальная сделка;
- На вкладке История добавлен Журнал, чтобы можно было записывать комментарии (почему была открыта позиция, почему вносятся изменения и т.д.), возможность вставлять текущую инфу в журнал: P/L, ГО, БА, греки, состав портфеля;
- На вкладке История/График можно подгружать полную историю портфеля (с даты его создания, или с более поздней);
- При очистке портфеля (меню Опционный портфель/Очистить портфель) теперь стирается и история тоже;
- В доске опционов добавлена вкладка TV, для отображения временной стоимости бидов/асков, калибровки улыбок к ним;
- В всплывающее меню каждого графика добавлены пункты:
- Вкл/выкл показа отдельных функций
- Показать/скрыть легенды
- Увеличение масштаба
- Автомасштаб
06 апреля 2014 г., сборка 299:
- Изменен алгоритм расчета ГО (теперь для каждого страйка свой сценарий волы)
- Позиции минипортфеля на графике улыбок
- Нелинейное время
- Возможность скрыть улыбки определенной серии
- Исправлена еще одна ошибка с утечкой памяти (проверил все ClearListOfPointer для записей с полем string)
24 марта 2014 г., сборка 297:
- Уменьшена утечка памяти (оказалось что DisposeP2Rec не работает);
- Возможность отключить накопление данных для некоторых таблиц. Например, если не используется Спекулянт, в окне Соединения, потоки, таблицы можно снять галочку Накапливать записи для таблиц deal (потоки FORTS_FUTTRADE_REPL/FORTS_OPTTRADE_REPL) .
30 января 2014 г., сборка 292:
- Теперь программа работает с последней версией роутера. Перед обновлением программы необходимо обновить роутер с FTP биржи: P2_ClientGate1.16.2_32.exe. Это необходимо сделать до 17 февраля 2014г. После этой даты биржа обещала прекратить поддерживать старую версию роутера.
9 декабря 2013 г., сборка 291:
- Министратегия дельтахеджа:
- Добавлены два параметра: MinPosBA и MaxPosBA. Позволяют включать ДХ только когда позиция по БА в заданных пределах;
- Включение/отключение логирования министратегии.
- Модуль Волатильность: Добавлены графики БА и RTSVX
28 ноября 2013 г., сборка 287:
7 ноября 2013 г., сборка 285:
- Возможность останавливать/запускать логические заявки;
- Расписание остановки/запуска логических заявок;
- Добавлен новый тип логической заявки: "Внешняя". Позволяет учитывать сделки в торговых модулях (например, в Опционном портфеле), которые происходят от заявок, выставленных извне Плазера (например, в Квике);
- В окно Логи добавлена вкладка Заявки.
Опционный портфель:
- Когда применяется расчёт улыбки как средняя между бид и аск, рассчитывается только по опционам ВНЕ ДЕНЕГ;
- Когда ДХ работает через определённый шаг БА, LastDeltaHBA обновляется только после регулярного ДХ или после ручного изменения дельты. После изм-ния опционной позы и последующего принудительного ДХ - LastDeltaHBA не меняется.
2 июля 2013 г., сборка 275:
- Если программа была онлайн, то при закрытии спрашивается подтверждение;
- Исправлена ситуация, когда поток стаканов иногда начинал отставать и обновлять котировки с большим запозданием. Исправлено за счет ограничения: теперь стаканы обновляются не чаще чем раз в 100мсек.
Опционный портфель:
- Исправлена ошибка с неправильным опеределением лимитов и цены шага БА для текущей сессии;
- Если при дельтахедже цена в заявке выходит за планки, то цена корректируется на уровень планки;
Спекулянт, автоторговля через dll:
- Новая версия интерфейса, теперь длл-ка может получать значение любого индекса из таблицы RTS_INDEX_REPL/rts_index
20 апреля 2013 г., сборка 271:
- Возможность изменять накопленный P/L;
- Сохранение лога и сделок;
- Виртуальные сделки также показываются на вкладке Сделки, как и реальные;
- Подправлена логика министратегии дельтахеджа, когда при изменении опционной позы почти всегда ДХ отменялся, из-за обратного ДХ;
- Три одноразовых параметра в министратегии дельтахеджа: LastDHBA/LeftDHBA/RightDHBA;
- Исправлена ошибка, когда не происходило принудительного дельтахеджа после изменения опционной позиции, если использовалась улыбка IV = "Среднее между бид и аском".
1 апреля 2013 г., сборка 265:
- В опционном портфеле на вкладке Заявки добавлена новая операция: "Перевыставить" - изменяет существующую заявку через две транзакции DelOrder и AddOrder (в отличии от "Изменить", которая изменяет заявку через одну транзакцию MoveOrder).
- Сохранение якоря и значения БА, при котором был сделан последний дельтахедж в ини-файл;
- Отображение в инфо министратегии дельтахеджа:
- когда по времени будет следующая проверка;
- для дельтахеджа по шагу текущий диапазон БА, внутри которого дельтахеджа не будет;
- допустимый интервал дельтахеджа (если он используется);
- На вкладке улыбки возможность нормировать улыбки;
- При ручном выравнивании дельты возможность сделать это виртуально;
- В меню Окна добавлены пункты:
- "Все окна - отдельно" - при нажатии все окна (кроме служебных) становятся отдельными и их можно перетащить на другой монитор;
- "Все окна - дочерние" - при нажатии все окна снова становятся дочерними к главному и располагаются внутри него.
20 марта 2013 г., сборка 261:
- Исправлена ошибка билда 260, из-за которой дельта фьючерсной позиции в опционном портфеле всегда была 0.
19 марта 2013 г., сборка 260:
- В Опционном портфеле добавлена возможность скрывать/показывать выбранные столбцы, менять их порядок. Изменения сохраняются при следующем запуске программы;
- В модули Доска опционов и Опционный портфель добавлены столбцы с временной стоимостью;
- Несколько вариантов использования улыбки IV в Опционном портфеле (биржевая, пользовательская, мидмаркет, константа);
- Возможность вручную менять текущее значение якоря (используется в дельтахедже по допустимому диапазону).
14 февраля 2013 г., сборка 255:
- Возможность вручную менять дельту на заданное значение. В отличии от автоматической министратегии дельтахеджа, здесь вручную задается желаемая дельта позиции, и программа однократно отсылает заявку на БА нужного объема с заданным проскальзыванием. См. скриншот.
11 февраля 2013 г., сборка 254:
- Расписание в министратегии.
1 февраля 2013 г., сборка 252:
- Независимая работа нескольких копий Плазера на одном компе. Можно подключать каждую копию к одному и тому же роутеру, или к разным. Это позволяет одновременно работать с несколькими счетами, на каждый из которых - свой логин Плазы2;
- Возможность виртуальной работы министратегии дельтахеджа. Можно открыть виртуальную позицию хоть на миллион опционных контрактов, и виртуально ее дельтахеджировать, наблюдая онлайн за эквити такого виртуального портфеля;
- Исправлена ошибка, когда вручную изменяется опционная позиция, и происходило двойное дельтахеджирование (в одну сторону, потом в обратную). Теперь дельтахеджирование будет только одно, и только в случае если изменился объем опционной позиции или назначена другая фиксированная IV.
24 января 2013 г., сборка 249:
25 декабря 2012 г., сборка 245:
- В модуле Опционный портфель министратегии теперь вынесены из настроек на отдельную вкладку;
- Там же выводится информация о каждой министратегии. Для министратегии дельтахеджа выводится кол-во заявок, сделок, их объем, и P/L от операций дельтахеджа;
- В логической заявке на опцион теперь два варианта задания погрешности: в пунктах и в процентах от IV;
- Возможность редактировать уже выставленную логическую заявку (без снятия старой и выставления новой).
12 декабря 2012 г., сборка 243:
- В модуле Опционный портфель сделан механизм министратегий;
- Добавлена министратегия дельтахеджа, два режима работы: по границам дельты и по шагу БА;
- В Опционном портфеле добавлена возможность отключать торговлю вручную или автоматически,
при отключении снимаются все заявки этого портфеля и блокируется постановка новых;
- В настройки Опционного портфеля добавлена вкладка Безопасность, с возможностью отключать торговлю, если:
- P/L снизилось ниже заданного уровня;
- БА подошел к планке ближе чем на заданное расстояние.
12 ноября 2012 г., сборка 232:
- В модуль Опционный портфель добавлено:
- примерный расчет ГО (текущий и профиль, с возможностью посмотреть какое ГО будет у позиции при различных ценах БА, как будет изменяться со временем и при повышении/понижении IV);
- вкладка История, где можно в графическом виде посмотреть эквити, цену БА, ГО и суммарного индекса IV позиции, а в табличном еще греки и состав портфеля;
- в настройки Опционного портфеля добавлен переключатель в каких единицах показывать цены (премии, тету/вегу, ГО, эквити, P/L): в пунктах или в рублях.
- Возможность задавать в модуле торговли спредом множитель для перевода пунктов в рубли для каждого инструмента;
- В окно "Соединения, потоки, таблицы" добавлена вкладка Статистика;
- Увеличено быстродействие для потока "Персональный";
- В Спекулянте в режиме автоматической торговли работает хоткей для принудительного закрытия позы, который раньше был только для ручного режим;
- В Опционном портфеле сделано автоматическое сохранение всех сделок в файл Deals.log;
- В стакан Спекулянта в автоматическом режиме торговли добавлена кнопка принудительного закрытия позиции;
- Если в момент выставления заявки произошла ошибка (например, сам у себя покупаешь/продаешь), то такая заявка автоматом снимается, а не продолжает висеть как ошибочная;
- Исправлена ошибка, когда на MoveOrder от биржи приходил отклик об успешной перестановке заявки, но с нулевым order_id.
26 марта 2012 г., сборка 219:
- В Спекулянт добавлен индикатор Heiken Ashi;
- Некоторые индикаторы (пока RSI и MFI) показываются теперь в нижнем графике, в своем масштабе;
- Исправлена ошибка, когда зависала логическая заявка, отправившая встречную физическую заявку;
- Возможность откреплять/прикреплять окна Спекулянта к главному окну программы;
- Отправка суммарных сигналов от индикаторов в плагин со стратегией.
12 марта 2012 г., сборка 214:
- Возможность загружать торговый модуль из папки (меню Создать | Загрузить);
- Кнопка обнуления автоматики в стакане Спекулянта (снимает все заявки/стоплоссы и переключает в ручной режим);
- Хоткей для такой кнопки (настройки Спекулянта, вкладка Клавиатура);
- Переделан MoveOrder в Спекулянте;
- В Спекулянте добавлено событие для озвучки: срабатывание стоплосса;
- Исправленно несколько ошибок при работе логических заявок;
- Исправлена ошибка в виртуальном исполнении логических заявок;
- В Спекулянте при заданном ненулевом минимальном кол-ве баров, в графике рисуется только это кол-во, а не все;
- Исправлена ошибка в Спекулянте, когда в плагин со стратегией отправлялось сообщение о удалении заявки, и только потом
приходило уведомление о сделке по этой заявке;
- Теперь при попытке снять уже удаленную заявку, эта заявка не помечается как ошибочная;
- В настройки Спекулянта на вкладке Стоп-лоссы добавлена галочка "Ждать снятия всех заявок перед закрытием позиции";
- В стакан Спекулянта для автоматического режима торговли добавлены кнопки-переключатели разрешить/запретить лонг и шорт;
- В нижнем графике Спекулянта теперь можно посмотреть график сигм (среднеквадратичных отклонений внутри бара);
- Возможность задавать фиксированную волатильность для любого опциона в Опционном портфеле.
24 января 2012 г., сборка 206:
- Пройдена сертификация РТС для коммерческого использования;
- Возможность выставлять логическую заявку с датой истечения;
- Переделан механизм с логическими заявками, позволяющий переносить логическую заявку через клиринг;
- Возможность нескольким копиям программы на разных компьютерах работать через один роутер;
- В опционном портфеле, на вкладке Улыбки рисуется текущая цена БА;
- При создании нового Спекулянта/Спреда/Доски опционов/Портфеля опционов можно сразу задать клиентский счет,
к которому будет относится создаваемый модуль;
- Обработка ошибок, если не установлен COM Plaza II;
- В модуль Спекулянт добавлен индикатор Parabolic SAR;
- Исправлена ошибка, когда при прогоне на истории текущий доход все время нулевой.
19 декабря 2011 г., сборка 200:
- В Портфеле опционов добавлены пункты меню: "Закрыть позицию" и "Виртуально закрыть позицию";
- Возможность менять лимит в Спекулянте;
- Исправлена ошибка, когда останавливалось обновление окошек Справочник и Счет;
- Доска опционов, вкладка "Выплаты": теперь пишет текущую выплату (если экспирация пройдет по текущей цене БА),
и насколько эта выплата превышает минимальную выплату (в пунктах и в %);
- Изменен подсчет средней цены открытия позиции в опционном портфеле: теперь средняя цена изменяется только при
наращивании позиции, а при сокращении не изменяется, но обновляется накопленный P/L портфеля;
- Сняты демо-ограничения, теперь программа в полном функционале для всех.
1 декабря 2011 г., сборка 199:
- В доске опционов добавлены вкладки:
- "Открытый интерес" - графики ОИ для путов, коллов, и суммарный;
- "Выплаты" - график выплат на экспирацию, с отображением зоны минимальных выплат;
- "IV" - транслируемая биржей улыбка волатильности, с нанесением на график лучших бидов и асков для каждого пута и колла.
31 октября 2011 г., сборка 189:
- В Спекулянте, прогон по истории, добавлены возможности:
- прогонять по уже совершенным сделкам;
- возможность загружать сделки с ЛЧИ и делать прогон по ним.
19 октября 2011 г., сборка 187:
- отрисовка профиля опционного портфеля не только на ближайшую дату экспирации, но и на все даты экспирации,
которые присутствуют в портфеле;
- более точная сверка опционного портфеля с реальным
- в доске опционов добавлены 2 триггера для теоретической цены по модели
6 октября 2011 г., сборка 181:
- Механизм ловли дедлоков (один поймал)
- Логическая заявка для опционов
- Опционный портфель: улыбка, загрузка/сравнение портфеля, разделение позиций на реальные/виртуальные,
сортировка, вывод суммарной инфы наверху (в том числе RTSVX).
16 августа 2011 г., сборка 147:
- Встроил справку
- Нагскрин для не клиентов Солида
19 июля 2011 г., сборка 145:
6 июля 2011 г., сборка 141:
- Исправил ошибку, когда при создании доски опционов в списке фьючерсов были повторяющиеся.
- Исправил дедлок в доске опционов
29 июня 2011 г., сборка 140:
- Добавил настройки связи, чтобы можно было соединяться с роутером, который запущен на другой машине
22 июня 2011 г., сборка 139:
- Подправил механизм с барами, была ошибка с переполучением баров (добавил критсекцию в TRecBarSubscriber)
17 июня 2011 г., сборка 137:
- Переделан механизм с барами, чтобы получать заданное кол-во баров из истории
- Убран старый механизм с котировками в Спекулянте, теперь просто используется сигма последнего бара
18 мая 2011 г., сборка 125:
- В Спреды добавил показ P/L текущей позиции (в пп и в %%)
29 апреля 2011 г., сборка 120:
- Rf вынесена в глоб. настройки
- В опц. портфеле можно смотреть не только профиль P/L, но и греков
- В настройки опц. портфеля добавлены Rf и модель расчета
- В опц. портфель добавлена "IV откр."
| О программе |