include $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/def.php';
?>
Логические заявки
Логические заявки
На данный момент в программе есть следующие типы логической заявки:
- Котировочная - остаётся в стакане после частичного сведения;
- Встречная - снимается после проведения аукциона;
- Fill-or-Kill - или выполняется целиком, или снимается;
- Айсберг - в стакан выставляется котировочная заявка объемом равным видимой части, после выполнения выставляется новая порция, и так пока не будет выполнен весь объем заявки;
- Условная - мониторится стакан и как только появляется лучший бид или аск на заданном уровне, отправляется встречная заявка;
- На время - отправляет котировочную или встречную заявку в заданное время.
Если создается заявка на опцион, то цену в заявке можно задавать несколькими способами:
- Цена в пунктах - фиксированная цена в пунктах;
- Цена в процентах IV - цена определяется заданной волатильностью, и по модели Black-Scholes при каждом изменении цены базового актива (цена последней сделки) пересчитывается;
- Смещение от теор.цены в пунктах/процентах - цена привязывается к теоретической цене опциона, транслируемой биржей; смещение может быть положительным и отрицательным;задается либо в пунктах, либо в процентах от теоретической цены;
- Смещение от IV биржи в процентах - цена привязывается к IV, транслируемой биржей; заданное значение прибавляется (отнимается) к IV биржи, и по модели Black-Scholes вычисляется цена для физической заявки;
Для всех способов, кроме первого, задается минимальный шаг перестановки. Физическая заявка будет переставлена, только если разница между новой вычисленной ценой и старой больше этого шага. Если отметить галочку Лучшей, то заявка будет пытаться стоять лучшей котировкой в стакане, если лучшая цена в пределах минимального шага от расчетной величины.
| О программе |