Волатильность

Этот модуль позволяет в режиме онлайн оценивать текущую историческую волатильность (HV) базового актива и соотносить ее с текущей подразумеваемой волатильность (IV) на заданных опционных сериях и страйках. Может оказаться полезным при торговле волатильностью.

Волатильность HV вычисляется на тиках, за заданный период времени:

Параметры при добавлении графика HV.

Если отмечена галочка Использовать ln, то волатильность считается как стандартное отклонение логарифмов отношения цены старшего тика к цене предыдущего. Если галочка не отмечена, то как стандартное отклонение доходностей по тикам.

Приведение тиковой волатильности к годовым процентам делается так:

• вычисляется средний период между тиками;
• вычисляется кол-во этих периодов в одном часе;
• умножается на кол-во часов в году;
• берется корень и полученное число умножается на тиковую волатильность.

HV (full) - показывает HV по всей истории тиков, которые есть в программе.

Графики IV показывают подразумеваемую волатильность, которую транслирует биржа. При добавлении нужно указать опционную серию (когда истекает опцион) и страйк.

Параметры при добавлении графика IV.

| О программе |