Доска опционов

Этот модуль, помимо стандартных возможностей просмотра подробной информации по опционам (волатильность, греки, ОИ и т.д.), предоставляет следующие возможности:

• установка на выбранные страйки триггеров с различными условиями; когда условие срабатывает, выполняется заданное действие;
• графики ОИ пут/колл на каждый страйк;
• график выплат на экспирацию, зона минимальных выплат;
• график улыбки волатильности;
• график распределения цен БА на экспирацию;
• выставление для заданного портфеля опционов заявок, которые будут автоматически переставляться по заданным условиям;
• графический анализ опционной позиции.

Окно модуля имеет следующие вкладки:

• Опционы
• Триггеры
• Открытый интерес
• Выплаты
• Улыбка IV
• Распределение
• Лог

Вкладка Опционы

Здесь показываются две таблицы: вверху опционы КОЛЛ, внизу ПУТ. Состав и порядок столбцов задается в настройках. На данный момент могут быть показаны следующие столбцы:

• Спрос/Предл. - лучший бид и аск на данный опцион (в скобочках пишется объем лучшего предложения);
• Теор.цена(биржа) - значение теоретической цены, транслируемой биржей;
• Теор.цена(модель) - значение теоретической цены, вычисленное по заданной в настройках модели;
• Сделка - цена последней сделки на данном опционе;
• IV спроса/предл./сделки - подразумеваемая волатильность (Implied Volatility) соответствующей цены;
• IV биржи - значение IV, транслируемое с биржи;
• Откр.поз. - кол-во открытых позиций по данному опциону;
• Дельта/Гамма/Тета/Вега/Ро - греки;
• Мин/Макс - показывает минимальную/максимальную цену сделок по данному опциону за текущую сессию;
• Заявки - объем собственных заявок (B - на покупку, S - на продажу).

С помощью триггеров можно подсветить нужные страйки, когда на них выполняются определенные условия.

Если кликнуть на строку с каким-нибудь опционом, можно вызвать всплывающее меню:

• Добавить в - добавляет выбранный опцион в указанный портфель опционов;
• Заявка для - выставить логическую заявку на опцион для Опционного портфеля;
• Триггер... - установка триггера на выбранный опцион или несколько выбранных опционов;
• График... - графический анализ позиции, состоящей из выбранного опциона;
• Стакан... - стакан заявок для данного опциона.

Вкладка Триггеры

Здесь отображаются все, действующие в данной доске, триггеры на опционы. Через всплывающее меню можно включать/отключать триггеры, изменять их параметры, удалять или создавать новый триггер.

Вкладка Открытый интерес

Здесь показываются графики ОИ для путов и коллов, а также суммарный ОИ.

Вкладка Выплаты

Здесь рисуется график суммарных выплат по путам и коллам на экспирацию, а также зона минимальных выплат. Под графиком указывается точка минимальных выплат (размер выплаты в пунктах и страйк) и зона минимальных выплат для заданного допуска.

Вкладка IV

Здесь график улыбки волатильности, которую транслирует биржа. На каждом страйке дополнительно рисуются лучшие бид-аск для пута и колла.

Вкладка Распределение

График распределения вероятностей, какой будет цена БА на экспирацию. Строится из биржевой улыбки волатильности, какой она была в последний клиринг. Есть возможность задать границы для БА, и получить вероятность, с которой БА окажется на экспирации внутри заданного диапазона.

Вкладка Лог

В лог пишутся все действия с триггерами и заявками, которые совершались в модуле за последний день.

Если нужно посмотреть лог за какой-нибудь предыдущий день, можно кликнуть меню Доска опционов|Открыть папку и открыть файл YYYYMMDD.log за соответствующий день.

| О программе |