Пример использования опционного тестера на истории фьючерсов/опционов E-mini S&P 500

Прогоним простую стратегию продажи волатильности с опционами на фьючерс E-mini S&P 500. В портфеле будет постоянно проданный стредл.

Зададим такой портфель:

Параметры портфеля на продажу волатильности

Здесь мы задали такую стратегию на открытие позиции: на каждой квартальной серии ES за 90дней до экспирации продаем 100 стредлов, которые будут закрыты за 1 день до экспирации. При необходимости эта позиция будет роллироваться и дельтахеджироваться (подробности параметров этих министратегий - в полной справке).

В результате прогона получаем такую эквити:

Результаты прогона продажи волатильности на опционах ES

Здесь результаты трех прогонов:

  • Рынок - прогон по рыночным ценам, т.е. все покупки совершаются по ценам Ask из истории, все продажи по ценам Bid;
  • Среднее - прогон по средним ценам, т.е. все покупки и продажи совершаются по средним ценам между Bid и Ask;
  • Лимит - прогон по лучшим ценам, т.е. все покупки совершаются по ценам Bid из истории, все продажи по ценам Ask;
Видно, что если бы удалось все роллирования осуществлять по лучшим ценам, то получился бы неплохой результат. И даже если бы выставлялись в стакан в середине между Bid и Ask, тоже было бы неплохо. А вот если каждый раз при роллировании бить по рынку, то получилось бы не очень.

Вот подробные логи одного из прогонов (Лимит), которые выдает программа:

  • Общий лог (пример) - общий лог прогона, все действия с каждым минипортфелем, в конце общая статистика (P/L, просадки), статистика по каждому инструменту (P/L, кол-во сделок), суммарная статистика отдельно по фьючерсам и по опционам; статистика по каждой министратегии; время потраченное на прогон;
  • Лог сделок (пример) - лог сделок, колонки: Дата/время, тикер, цена сделки, объем сделки, направление сделки (B-Buy, S-Sell), краткий комментарий - почему была совершена сделка;
  • Эквити (пример) - общее эквити портфеля, колонки: Дата/время, Эквити, ГО;
  • Лог минипортфеля (пример) - Лог состояния минипортфеля на каждый бар, столбцы: эквити, ГО, индекс IV, размер позиции в лотах, направление позиции (лонг/шорт по воле), греки, текущий состав минипортфеля.

 

По всем вопросам - пишите support @ novationz.ru

| Программа | Вернуться на главную |