Этот модуль предназначен для торговли спредом между двумя комбинациями инструментов. При открытии позиции все инструменты из одной комбинации открываются в длинной позиции, все инструменты из другой - в короткой позиции. Если комбинации подобраны хорошо, получается рыночно-нейтральная позиция (не зависит от того, пойдет рынок вверх или вниз).
Торговля спредом более безопасна, чем простое спекулирование одним инструментом, поскольку поведение спреда более прогнозируемо, чем поведение отдельного инструмента. Открывать позицию по спреду можно, например, когда величина спреда начинает сильно отклоняться от своего среднего значения и предполагается, что через некоторое время будет возврат к среднему. В крайнем случае, здесь так же, как и в спекулировании, можно усредняться.
В частном случае, когда каждая комбинация состоит из одного инструмента, торговлю спредом называют еще Парный трейдинг или Торговлей парами. В интернете много информации по парному трейдингу. Для начала, можно прочитать вот эту короткую, но полезную статью. Почитать обсуждение, задать вопросы по стратегии можно, например, на этом форуме.
Этот небольшой видео-ролик демонстрирует работу модуля торговли спредом между фьючерсом на индекс РТС и фьючерсом на Газпром.
Для создания нового Спреда выберите пункт меню Создать|Спред... (или нажмите кнопку на панели горячих кнопок). Задайте инструменты, которые будут входить в комбинации, и их веса (множители).
При создании необходимо задать Стартовую сумму, которая будет назначена новому модулю. Если выбран реальный режим торговли, то будет проверка, хватает ли свободных средств. Если виртуальный, то можно указать любую сумму. Эта сумма нужна для контроля, какую максимальную позицию можно открывать в этом модуле. Например, если стартовая сумма = 100000, а суммарное ГО на обе комбинации = 10000, то можно будет открыть до 10 позиций.
Если в портфеле уже есть открытая позиция по таким комбинациям, то можно указать ее в поле Стартовая позиция, и тогда новый модуль будет сразу связан с существующей позицией.
Имеет следующие вкладки:
Когда активно такое окно, в главном меню появляется пункт Спред. С его помощью (или кнопок на панели) можно переключать режим торговли (ручной/автоматический), вызывать настройки, а также открыть папку на диске, в которой хранятся все данные/настройки, которые относятся к выбранному окну.
В торговом окне рисуются два графика спреда: зеленый - за сколько можно было продать спред (как бы история лучшего бид на спред), красный - за сколько купить спред (история лучшего аска на спред).
В спред-стакане рисуются вычисленные котировки на покупку и продажу спреда (вычисление происходит по котировкам в реальных стаканах инструментов, входящих в комбинации). Поскольку требуется некоторое время на просчет таких котировок (проход по стаканам фьючерсов из комбинаций и составление из них котировки на целый спред), то глубина спред-стакана ограничена. По умолчанию - 100, но можно поменять в настройках. Чем больше глубина, тем больше времени требуется на пересчет при изменениях в стакане любого фьючерса.
Котировки на покупку (биды) рисуются зеленым цветом, на продажу (аски) - красным. Промежуток между лучшим бидом и аском закрашивается серым цветом.
Справа от спред-стакана есть две кнопки для постановки спред-заявок. Кнопка с красной стрелкой - для выставления заявки на продажу спреда, зеленая - для покупки. Для постановки заявки нужно нажать на соответствующую кнопку, подвести мышку к нужному ценовому уровню (в подсказке пишется точное значение уровня, а в скобках - суммарный объем всех бидов или асков к этому уровню), если нужно, то колесиком мыши можно изменить объем выставляемой спред-заявки (текущий объем заявки пишется рядом с указателем мыши соответствующим цветом) и дважды кликнуть.
Выставив заявку в спред-стакан, можно перетаскивать ее мышкой на новый ценовой уровень. Кликнув правой кнопкой мыши по заявке, можно ее снять .
При выставлении заявки в спред-стакан, реальные заявки не посылаются в стаканы инструментов. Программа просто запоминает, что на таком-то уровне нужно купить (продать) спред. И когда лучшие котировки в стаканах станут соответствующими, произойдет отсылка реальных заявок. Посылаются они с некоторым проскальзыванием, которое можно регулировать в настройках.
Под спред-стаканом находится инфо-панель, на которой отображается текущая позиция, усредненная цена этой позиции, а также доход/убыток модуля с момента последнего запуска.
В нижней части окна рисуются графики суммарного открытого интереса комбинаций. Иногда они могут помочь определить ситуацию, когда спред перестает колебаться в некотором канале и начинает трендовое движение.
Слева от графика находится панель управляющих кнопок. С помощью нее можно менять масштаб графика или увеличивать нужный участок (прокрутка с помощью мыши), включать/отключать показ отдельных функций на графике, а также показ легенд к функциям.
На этой вкладке отображаются реальные стаканы всех инструментов, которые входят в комбинации. Зелеными линиями рисуются биды, красными - аски. Длина линии соответствует объему заявки. Если объем превышает некоторый предел (по умолчанию 200), то справа от линии пишется размер такой заявки.
Слева от стаканов находится панель управляющих кнопок. Можно одновременно растянуть/сжать/прокрутить все стаканы. Также можно их отцентрировать (чтобы спред между лучшими котировками оказался в середине стакана) или установить одинаковый масштаб (за основу берется самый левый стакан).
Если поместить мышь над каким-нибудь стаканом, то колесиком мыши можно прокручивать его вверх/вниз. При нажатой и удерживаемой левой кнопки мыши колесико будет сжимать/растягивать стакан.
При срабатывании спред-заявки возможно, что какая-нибудь заявка не успеет за рынком и останется в стакане (а если проскальзывание в настройках указано отрицательным, то такая ситуация будет возникать почти всегда). Эта заявка будет отображена в стакане и можно перетаскивать ее мышкой на новый уровень.
Здесь показываются статистические показатели по спреду за время работы модуля:
Здесь рисуется график эквити модуля за все время его существования, а также статистические показатели торговли.
В лог пишутся все действия, которые происходили в модуле за последний день. Используя галочки внизу вкладки, можно задавать фильтр - какие действия показывать, какие нет.
Если нужно посмотреть лог за какой-нибудь предыдущий день, можно кликнуть меню Спред|Открыть папку и открыть файл Strat_YYYYMMDD.log за соответствующий день.
Окно с настройками модуля Спред вызывается через меню Спред|Настройки или по кнопке с гаечным ключом. Содержит следующие страницы: